Nằm phía bắc của tỉnh Điện Biên, thị xã Mường Lay là nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Điện Biên - Lai Châu. Nhắc đến Mường Lay, người ta nghĩ ngay đến một thị xã có diện tích nhỏ nhất so với các thị xã khác trên toàn quốc với địa giới hành chính gồm 2 phường và 1 xã. Mường Lay nằm gọn trong một thung lũng hẹp, dài, vùng ngã ba sông- nơi hội tụ, hợp lưu của sông Đà, sông Nậm Na và suối Nậm Lay. Trong tiến trình phát triển lâu dài, với đặc trưng đa dạng dân tộc, thị xã Mường Lay được xem là cái nôi, trung tâm văn hóa của người Thái, ngành Thái trắng vùng Tây Bắc.